数据、算法与市场的博弈

在这个充满变数的市场中，我们拒绝直觉的误导，拥抱逻辑的力量。

「量化交易」专栏是我探索金融工程与计算机科学交叉地带的记录空间。这里不仅有对经典策略（从均值回归到多因子模型）的拆解，也有基于 Python/C++ 的实盘框架搭建心得。

本专栏核心内容包括：

策略建模： 如何将交易直觉转化为可回测的数学模型。
数据科学： 挖掘金融大数据背后的 Alpha 信号。
风险管理： 学习在波动的市场中，如何通过算法守护资产曲线。
工程实践： 低延迟交易系统、回测引擎开发及 API 实战。

无论你是资深宽客 (Quant)，还是对自动化交易感兴趣的开发者，希望这里的每一行代码和每一张回测图，都能为你提供理性的参考。

什么是 TradFi

2026年04月08日

一、什么是 TradFi？TradFi 是 Traditional Finance（传统金融）的缩写。在加密货币和区块链领域出现之前，它就是我们熟知的主流金融体系。涵盖范围：包括银行系统、法定货币（外汇）、股票市场、债券、大宗商品（如黄金、原油）、基金以及保险等。对比概念：在加密圈，TradFi 通常是用来和 DeFi（Decentralized Finance，去中心化金融）做对比的。...

Weights & Biases (简称 W&B 或 wandb) 就像是给你的量化交易程序装上了一个“飞行数据记录仪（黑匣子）”加“云端可视化仪表盘”。它最初是为深度学习算法工程师设计的，用来记录模型训练的成百上千个参数和结果。但因为它极其强大的“参数记录”和“时间序列数据可视化”能力，现在被大量顶尖的量化团队用来追踪回测和实盘实验。1. W&B 在你当前项目中的核心作用在你当前的 AI 加密货...

EXPERIMENT_LOG.md CHANGELOG_RESEARCH.md 这两个文件区别

2026年04月01日

1. 两者的核心区别文件名侧重表达的意思适合的场景CHANGELOG_RESEARCH.md变更日志（研究版）侧重于记录代码改了什么。适合像你这样由 Codex 生成了详细 Summary 的情况，把这些 Summary 按日期排好序。EXPERIMENT_LOG.md实验日志侧重于记录为什么要改、想测什么、结果如何。对于量化交易这种需要“观察几天看数据”的工作，这个名字更贴切。EXPERIMEN...

量化交易记录更改

2026年04月01日

现在我通过 Codex 编写 AI 加密货币量化交易，每次更改代码经过多天的测试。经过测试之后，效果不是很好，需要回滚，但是已经过去了一段时间，不知道回滚到哪里，为什么要产生这些更改。能否通过博客的形式记录为什么更改，以及更改了什么，需要测试到什么时候。或者是有更好的方式记录代码为何更改，方便以后查证。同时更改的代码会提交到 github。同时 codex 会记录更改说明：Summary 在...

量化交易相关名词翻译解释

2026年03月21日

在加密货币或衍生品交易（合约交易）中，UPL 是一个非常关键的概念，它直接决定了你的账户风险和“账面富贵”程度。📊 UPL 的定义UPL 的全称是 Unrealized Profit and Loss，中文通常翻译为 “未实现盈亏”。简单来说，只要你手里还持有着仓位（没有平仓），由于市场价格在不断波动，你当前头寸对应的盈亏就是“未实现”的。这部分钱还没真正落入口袋，也没有真正从你账户里扣除。🧮...